-pendulum übt-

    • -pendulum übt-

      Um die relevanten Themen nicht zu bespämmen mache ich mal diesen Thread. Kommentare sind natürlich sehr wilkommen ;)

      Hier mein favorisiertes Daxszenario. Ziel wäre 3665 und dann in Richtung 4800.

      Den langsamen MACD nutze ich manchmal um glattzustellen, da der schnellere Standard-MACD mehr Fehlsignale liefert. Den nutze ich zum Einstieg.
    • Moin pendulum,
      finde Dein Beitrag gut und werde Dich mal hin und wieder besuchen :D
      MACD ist in der Tat ein "Nachzügler" aber es liegt auch in seiner "Natur" da er ein Trendfolger ist. Ansatz, den etwas kürzer zu stellen finde ok, dann wird er aber zum Oszillator. Ich weiß nich, habe damit noch nicht experementiert, aber vielleicht wäre dann Einsatz von einem "richtigen" Oszillator" besser? Da denke ich an die klassiker wie Momentum, RSI usw. Sorry, war nur so ein Gedanke.
      Letzte Zeit untersuchte und seit paar Wochen integrierte in mein System neues Indikator: Ichimoku Kinko Hyo (IKH) :)
      Kommt auch aus Trendfolgefamilie. Mit zusätzlichen Informationen kann aber ein Trend besser darstellen und gleichzeitig mit den "normalen" GD Signale erzeugen, die dann aber nur in die Trendrichtung gehandelt werden können. In meinem System dient er in erster Linie als Trendfilter, so dass ich die Signale aus Murrey-Math und Gann nur in die Trendrichtung handle.
      Etwas problematischer wird dann in einer Seitwärtsbewegung. Um diese rechtzeitig zu erkennen, setze noch den AROON ein.
      Falls interessiert, hier seine Beschreibung:
      tradesignalonline.com/Lexicon/…e=Ichimoku+Kinko+Hyo+(IKH)

      Gruß winsi

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von winsi ()

    • "lach"
      Nein, das ist was anderes.

      Der Fröhlich Factor (FF) ist eine komplexe Kennzahl, die die Güte von Handelssystem-Ergebnissen bewerten soll. Mit Hilfe des Fröhlich Factor kann untersucht werden, wie sich die Qualität des bewerteten Systems verändert. Die Kennzahl berücksichtigt unter anderem auch, dass selten auftretende Extremergebnisse die Systemperformance verzerren können. Daher werden die beiden größten Ausreißer der Tradestatistik auch als Divisor verwendet.
      Der FF berechnet sich aus:

      Netto Profit * Percent Winning Trades * (Profit Factor * (Average Win / Average Loss)
      Max. Winning Trade + Max. Loosing Trade + Max. Drawdown

      Stefan Fröhlich schlägt vor, bei intraday-Systemen einen FF von mindestens 5 und bei EOD-Systemen mindestens 10 zu erwarten.

      Gruß winsi
    • Hi,

      winsi schrieb:

      MACD ist in der Tat ein "Nachzügler" aber es liegt auch in seiner "Natur" da er ein Trendfolger ist. Ansatz, den etwas kürzer zu stellen finde ok, dann wird er aber zum Oszillator. Ich weiß nich, habe damit noch nicht experementiert, aber vielleicht wäre dann Einsatz von einem "richtigen" Oszillator" besser? Da denke ich an die klassiker wie Momentum, RSI usw. Sorry, war nur so ein Gedanke.
      wie winsi schon weiß, hab ich auch mal den MACD so verändert, dass er Handelssignale liefert. Ich hab ihn kurzfristig geschaltet und dadurch ist er auch ziemlich unruhig geworden, aber er liefert exakte Swingergebnisse. Will heißen, geht ein Swing aufwärts, kaufen, geht ein Swing abwärts, verkaufen.

      hab mal einen chart angehängt, wo man das schön sieht.

      Grüner Pfeil = Gewinn
      Roter Pfeil = Verlust

      Ich denke, ihr seht, was ich meine.

      mfg Der_Manager
    • Moin.
      So, jetzt bespämmen wir den Tread von pendulum :)
      Ein Punkt von mir.
      @Manager. So wie ich verstanden habe nutzt Du MACD für Swingtrading? Daher auch so kurz. Habe auf die schnelle mit Deinen Einstellungen Backtesting gemacht, hier Ergebnisse.
      Für Swingtrading mache ich persönlich so, dass ich den Trend im übergeordnetem Chart (Tageschart) feststelle, wie auch die Informationen wie Gann und Murrey. Die Signale hadle dann aber im Stundenchart.
      Das könnte vielleicht besser auch mit MACD (normal) funktionieren: Tageschart - übergeordnete Signale und im Stundenchart die direkte Signale. War mal nur ein Gedanke von mir, sorry. ;)

      Gruß winsi
    • Hi,

      @ winsi: vielen Dank für das Backtesting.

      Hab mir das angeschaut und ich denke, wenn man so von den Prozenten ausgeht, dann ist das mit 28%, 29% nicht so gut....... ;(

      Aber kombiniert mit der ganz normalen Chartanalyse wie ich es mache, könnte es doch klappen, oder? ?(

      mfg Der_Manager
    • Moin.
      @pendulum.
      Normal müsste auch für nicht member klappen. Habe jetzt Bild angehängt. Pfeil 1 - dort klicken, um Handelssysteme zu öffnen. Pfeil 2: hier suchst entweder vordefinierte Systeme, wie Indikatoren usw. oder kannst selber schreiben, dann werden diese im "Benutzer" abgelegt, dazu muss nur "neues Handelssystem" anklicken und los gehts mit schreiben. Die Ergebnisse von jeweiligen Systen, welcher gerade im Chart eingesetzt wurde, kannst anschauen, wenn Du mit Pfeil 4 anklckst.

      @Der Manager. Eigentlich schon, denn Backtesting basiert auf "stumpfes", auf Signalen welche die Indikatoren geben Trading. Ich würde dazu gehen, dass ich dazu bestimmte Regeln erstelle. Mit diesen Regeln und diesem Indikator dann ein Papiertrading machen und schauen wie gut das funktionieren würde. Ich weiß nicht ob man das programieren könnte und dann neues System schreiben und damit noch mal Backtesting machen?

      Gruß winsi