Momentumstrategie/Strategie nach RSL - Relative Stärke nach Levy

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    • Hey,

      geht es beim RSL nicht weniger um den Anlagehorizont, als um die Aussage der Kennzahl? Die kennzahl sagt ja erstmal nur aus, wenn sie beispielsweise bei 1,2 liegt, dass die Aktie 20% über ihrem GD liegt.
      Daher würde ich sagen, dass der Betrachtungshorizont eher unwichtig ist. Kurzfristige Trader nutzen eher einen kurzfristigen GD, langfristige eher einen langfristigen GD. Die Frage ist ja eigentlich, wie nutzen wir die Aussage von 1,2? Ich kenn bis jetzt keine Vergleiche zwischen hohen RSL-Kennzahlen und Indikatoren, die beispielsweise eine Aussage zu Überkauft/Überverkauft machen. Weiß jemand da was?

      Mein Strategie war es jetzt, als vor 1 oder 2 Monaten die RSL-Ziffer beim DAX über 1 stieg, in die mittelstarken werte zu investieren. Denn dort habe ich das größte Potenzial gesehen. Wenn ich mich recht erinnere, lag ein automobilwert ganz vorne. Wäre auch gelaufen, aber langfristig?

      Im Depot habe ich jetzt Deutsche Post und Commerzbank mit gleicher Gewichtung, Thyssen (läuft nach einem anderem System) und seit letzter Woche BASF mit starker Gewichtung (auch wegen der Dividende).

      so long, Der_Manager
    • Schönen Sonntag allerseits, mein Musterdepot per 30.03.2012

      Musterdepot RSL 135 Tage;
      DAXFamilie, TOP 3 aus 10

      Bedingung RSL DAX>1; zu beachten: Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K 23.03.12 Lanxess zu 62,70€ G/V - 1%
      K 17.02.12 Schuler zu 13,13€ G/V +14%
      K 14.03.12 SAF Holland zu 5,60€ +13%



      eine wichtige Frage ist schon welche Entscheidungshilfen aus der techn. Analyse zieht man hinzu. Die Profianalysten in den Banken untersuchen wohl bis zu 50 Indikatoren um zu einer Aussage zu kommen. Ist für mich total utopisch. Für mich muß das Anlagesystem einfach und zu verstehen sein und natürlich muß es mich überzeugen.

      Das Risiko in den falschen Titel zu investieren, der zwar in der Vergangenheit stark gestiegen ist, jetzt aber müde ist hat man-jedoch wie will man das ausschließen?

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von spekulatius ()

    • spekulatius schrieb:


      eine wichtige Frage ist schon welche Enscheidungshilfen aus der techn. Analyse zieht man hinzu. Die Profianalysten in den Banken untersuchen wohl bis zu 50 Indikatoren um zu einer Aussage zu kommen. Ist für mich total utopisch. Für mich muß das Anlagesystem einfach und zu verstehen sein und natürlich muß es mich überzeugen. Das Risiko in den falschen Titel zu investieren, der zwar in der Vergangenheit stark gestiegen ist. Jedoch wie will man das ausschließen?


      Moin.
      Das Risiko kann man nie ausschließen. So lange man mit den Wertpapieren handelt, hat man Chancen aber auch Risiken.
      An 100%e Trefferquotte glaube ich nicht. Daher ist es wichtig bei dem Handel bestimmte Regeln für sich aufzustellen und an diese auch halten.
      Z.B. Momentumstrategie. Diese Strategie ist ein Trendfolgemodel. Daher eignen sich auch Regeln, die auf dieses Model abgestimmt sind.
      Punkt 1. Wir filtern mit dem MBI Indikator ob ein Trend vorliegt.
      Punkt 2. Die Regeln für den Handel: Einstiegsregeln (z.B. in die erste Werte aus der Rangliste) Ausstiegsregeln (z.B. wenn Wert in der Rangliste unter Platz 25 rutscht)

      Was könnte man noch einführen, um das Risiko weiter zu minimieren?
      Wie ich schon sagte, Momentumstrategie ist ein Trendfolgemodel. Was ist ein Trend? Die Charttechniker von uns könnten diese Frage sofort beantworten.
      Definition: "Als Trend wird die Neigung eines Marktes bezeichnet, sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Man unterscheidet hierbei (abhängig von der Richtung der Neigung) zwischen Abwärts-, Aufwärts-und Seitwärtstrend."
      So weit die Definition. An dem letzten Wort streiten sich die Geister und zwar Seitwärtstrend. Eine andere Definition, die ich auch persönlich vertrette: "Trend ist eine gerichtete Bewegung". Seitwärtsbewegung ist keine gerichtete Bewegung und daher bin ich der Meinung, dass Seitwärtstrend als Definition nicht gibt. Seitwärtsbewegung ist eine trendlose Phase.... Aber genug mit Philosophie, zurück zum Wesentlichen.
      Also nehmen wir an, dass mit der Definition: "Trend ist eine gerichtete Bewegung" haben wir die Basis gefunden. Bei einem Auwärtstrend sind steigende Wendehochs und steigende Wendetiefs. Bei einem Abwärtstrend sind fallende Wendehochs und fallende Wendetiefs. Die andere Definition: Wendehoch = Swing Top, Wendetief = Swing Boden.
      Da Momentumstrategie kein kurzfristigen Trading darstellt, sondern eher mittelfristig bis langfristig ist, habe ich mir gedacht, dass Charttechniker hier auf Wochenchart, vielleicht sogar Monatschart umsteigen müsste. (eine Kerze steht für Kursbewegungen in der Woche/Monat)
      In diesem Chart müsste man dann Trendlinienindikator (nach Gann) zeichnen. Die kurzfassung dieser Regeln kannst Du auch hier nachlesen (PDF Datei) oder auch im Buch von James A. Hyerczyk "Erfolgs-Strategien für das neue Jahrtausend" sehr ausfürlich.
      In dem Beispiel von mir habe ich den 1 Bar Swingchart als Grundlage genommen.
      Also könnte man jetzt her gehen und zusätzlich zu dem Punkt 2 für den Ausstieg auch die StopLoss setzten, die sich an den Trend orientieren. Einfach, elegant und logisch.

      Gruß winsi
    • KW 14 / 2012

      Moin.
      MACD, wie befürchtet, gab in dieser Woche auch Verkaufssignal. Damit bleibt lediglich AROON im Kaufmodus. Ich habe mir erlaubt diesen für die nächste Woche zu berechnen, mit der Annahme, dass wir auf dem gleichen Niveau bleiben wie diese Woche.

      AROON Up = 100*(15-4)/15 = 73,30
      AROON down = 100*(15-14)/15 = 6,67

      Diese Woche steht AROON up bei 80. Mit dem neuen Ergebnis heißt es, dass dieser weiter fällt und würde somit auch unter die Marke von 75 kommen (von mir eingestellter oberer Extrembereich).......
      Wie ich in diesem Beitrag geschrieben habe, ging ich vom Datum 04.04.2012 aus, da dort neuer Zyklus beginnt, welcher am 24.06 exakt wird. Nur, anscheinend, geht es in andere Richtung als ich dachte....
      Gleicher Zyklus begann am 03.05.2011 und wurde am 04.08.2011 exakt.

      Gruß winsi
    • Schönen Ostermontag allerseits, mein Musterdepot per 05.04.2012

      Musterdepot RSL 135 Tage;
      DAXFamilie, TOP 3 aus 10

      Bedingung RSL DAX>1; zu beachten: Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K 23.03.12 Lanxess zu 62,70€ G/V - 5%
      K 17.02.12 Schuler zu 13,13€ G/V +14%
      K 14.03.12 SAF Holland zu 5,60€ +9%

      Hallo winsi, was hälst Du von der Arbeit von Jörg Scherer,HSBC T.&B. "Verbesserung des Konzeptes der Relativen Stärke..." . Hat wohl in 2007 den 1. Preis beim VTAD Award gewonnen! Da kommt das Problem der Einstiegs- und Ausstiegsproblematik gut zum Ausdruck. Mister Gann hat für mich was Mystisches, was man so liest. Seine Herangehensweise scheint ja eine Welt für sich zu sein.

      Welche Zeitspanne der Betrachtung ist für Euch die Erfolgreichste? Ich tendiere fast zu 200 Tage.
    • Hey spekulatius,

      Ich denke, bei einer Berechnungsbasis von 200 Tagen finden die Einstiege zu spät statt. Dabei würde man einen großen Teil der Bewegung verpassen und es passiert immer wieder, dass man dann in die Korrekturphasen hereinkauft, durch die man wieder rausgeschmiessen wird.
      Vielleicht sollten wir einmal über Tradesignal Terminal (wenn jemand einen Account hat) einen Test-Durchlauf machen mit verschiedenen Zeiteinheiten. Wäre die beste Lösung, denke ich.

      lg Der_Manager
    • Schönen Samstag allerseits, mein Musterdepot per 13.04.2012

      Musterdepot RSL 135 Tage;
      DAXFamilie, TOP 3 aus 10

      Bedingung RSL DAX>1; zu beachten: Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      V 13.04.12 Lanxess zu 62,70€ G/V - 6%
      V 13.04.12 Schuler zu 13,84€ G/V +5%
      K 14.03.12 SAF Holland zu 5,60€ G/V+12%
      K 13.04.12 Gagfah zu 6,23€ G/V+/-0
      K 13.04.12 MAN zu 99,44€ G/V+/-0
      Bisheriges Ergebnis:
      Bertrandt +7%
      Dürr +26%
      Lanxess - 6%
      Schuler +5%
    • Schönen Mittwoch allerseits, mein Musterdepot per 20.04.2012

      Musterdepot RSL 135 Tage;
      DAXFamilie, TOP 3 aus 10

      Bedingung RSL DAX>1; zu beachten: Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      V 20.04.12 SAF Holland zu 5,80€ G/V+3%
      K 20.04.12 Gildemeister zu 15,14€G/V+/-0%
      K 13.04.12 Gagfah zu 6,23€ G/V+2%
      K 13.04.12 MAN zu 99,44€ G/V+3%
      Bisheriges Ergebnis:
      Bertrandt+7%;Dürr+26%;Lanxess-6%; Schuler+5% ;SAF Holland+3%

    • Schönen Samstag allerseits, mein Musterdepot per 27.04.2012

      Musterdepot RSL 135 Tage;
      DAXFamilie, TOP 3 aus 10

      Bedingung RSL DAX>1; zu beachten: Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K 20.04.12 Gildemeister zu 15,14€G/V+2%
      K 13.04.12 Gagfah zu 6,23€ G/V+6%
      K 13.04.12 MAN zu 99,44€ G/V-1%
      Bisheriges Ergebnis:
      Bertrandt+7%;Dürr+26%;Lanxess-6%; Schuler+5% ;SAF Holland+3%

    • Moin.
      Ich denke, dass es jetzt auf die nächste Woche alles drauf kommt, um AROON Indikator komplett umzustimmen. Wenn man 15 Kalenderwochen zurückblickt, sieht man, dass BMI jetzt auf dem gleichen Niveau befindet. Rutscht also BMI unter 1,01 wird AROON up unter down Level rutschen und somit defenitiv auf rot für Aktienmarkt umschalten. Noch mehr Signalen gibts hier nicht - es wird dann alles auf rot stehen.

      "Sell in Mai and go away" ??? :D
      Gruß winsi
    • Schönen Mittwoch allerseits, mein Musterdepot per 30.04.2012

      Musterdepot RSL 135 Tage;
      DAXFamilie, TOP 3 aus 10

      Bedingung RSL DAX>1; zu beachten: Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K 20.04.12 Gildemeister zu 15,14€G/V+2%
      K 13.04.12 Gagfah zu 6,23€ G/V+9%
      V 30.04.12 MAN zu 95,44€ G/V-4%
      K 30.04.12 Schuler zu 16,51 G/V+/-0
      Bisheriges Ergebnis:
      Bertrandt+7%;Dürr+26%;Lanxess-6%; Schuler+5% ;SAF Holland+3%; MAN-4%;

    • KW 18 / 2012

      Moin.
      Noch ist BMI bei 1,01. Also rutschte noch nicht unter das Tief vor 15 Kalenderwochen. Mal abwarten, was die nächste Woche bringt.
      Von meinen 3 Kandidaten sind bei mir im Depot MAN sowie SAP Shorts reingekommen. Allianz machte noch keine Signale nach unten, aber das ist jetzt die Frage der Zeit....

      Gruß winsi

      PS. Laut Zyklen sollte das eine Korrektur sein, die bis Juni-Jili dauern soll. Daher erwarte ich, dass BMI die ersten positive Signale entweder ab Mitte Mai oder im Juni geben wird (nach meiner Erfahrung gibt er bei "normalen" Korrekturen Signale 3-4 Wochen voraus und bis 3 Monaten voraus, wenn es um langfristige Trendänderung handelt).
    • Schönen Sonntag allerseits, mein Musterdepot per 04.05.2012

      Musterdepot RSL 135 Tage;
      DAXFamilie, TOP 3 aus 10

      Bedingung RSL DAX>1; zu beachten: Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K 20.04.12 Gildemeister zu 15,14€G/V-5%
      K 13.04.12 Gagfah zu 6,23€ G/V+12%
      K 30.04.12 Schuler zu 16,51 G/V-4
      Bisheriges Ergebnis:
      Bertrandt+7%;Dürr+26%;Lanxess-6%; Schuler+5% ;SAF Holland+3%; MAN-4%;


      Hallo winsi komme laut Börsensoftware Tai-Pan auf andere Zahlen.

      Lfd. Nr. WKN Wertpapiername letzter Wert RSL (135)
      1 846741 MDAX 04.05.2012 / 1,09
      2 965338 SDAX Performance-Index 04.05.2012 / 1,07
      3 720327 TecDAX 04.05.2012 / 1,06
      4 969427 Nasdaq Composite Index 04.05.2012 / 1,05
      5 A0AET0 S&P 500 04.05.2012 / 1,04
      6 969420 Dow Jones Industrial Average 04.05.2012 / 1,04
      7 969273 MSCI Welt 03.05.2012 / 1,04
      8 969244 Nikkei 225 Stock Average 02.05.2012 / 1,03
      9 846900 DAX 04.05.2012 / 1,03
      10 969452 Shenzhen Composite Index 04.05.2012 / 1,02


      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von spekulatius ()

    • spekulatius schrieb:


      Hallo winsi komme laut Börsensoftware Tai-Pan auf andere Zahlen.

      Lfd. Nr. WKN Wertpapiername letzter Wert RSL (135)
      1 846741 MDAX 04.05.2012 / 1,09
      2 965338 SDAX Performance-Index 04.05.2012 / 1,07
      3 720327 TecDAX 04.05.2012 / 1,06
      4 969427 Nasdaq Composite Index 04.05.2012 / 1,05
      5 A0AET0 S&P 500 04.05.2012 / 1,04
      6 969420 Dow Jones Industrial Average 04.05.2012 / 1,04
      7 969273 MSCI Welt 03.05.2012 / 1,04
      8 969244 Nikkei 225 Stock Average 02.05.2012 / 1,03
      9 846900 DAX 04.05.2012 / 1,03
      10 969452 Shenzhen Composite Index 04.05.2012 / 1,02




      Moin.
      Ich gehe davon aus, weil BMI bei mir andere Zusammensetzung hat:
      N225=1,03
      IBEX35=0,83
      DJ=1,04
      PSI20=0,94
      SMI=1,01
      DAX=1,03
      CAC=0,97
      BEL20=0,99
      NASDAQ100=1,06
      NEXT150=1,01
      S&P=1,04
      Euronext=0,99
      AEX=0,97

      Gruß winsi

      PS. Ich hätte da ein Punkt, welches mir ins Auge sticht. Bei Dir hast Du BMI zu 40% mit deutschen Indizien versehen. Verzehrt das nicht das Gesamtbild?
    • Schönen Samstag allerseits, mein Musterdepot per 11.05.2012

      Musterdepot RSL 135 Tage;
      DAXFamilie, TOP 3 aus 10

      Bedingung RSL DAX>1; zu beachten: Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K 20.04.12 Gildemeister zu 15,14€G/V-3%
      K 13.04.12 Gagfah zu 6,23€ G/V+12%
      K 30.04.12 Schuler zu 16,51 G/V+/-0%
      Bisheriges Ergebnis:
      Bertrandt+7%;Dürr+26%;Lanxess-6%; Schuler+5% ;SAF Holland+3%; MAN-4%
    • Schönen Mittwoch allerseits, mein Musterdepot per 15.05.2012

      Musterdepot RSL 135 Tage;
      DAXFamilie, TOP 3 aus 10

      Bedingung RSL DAX>1; zu beachten: Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      V 15.05.12 Gildemeister zu 14,24€ G/V-6%
      V 15.05.12 Gagfah zu 6,97€ G/V+12%
      V 15.05.12 Schuler zu 15,89€ G/V-4%
      Bisheriges Ergebnis:
      Bertrandt+7%;Dürr+26%;Lanxess-6%; Schuler+5% ;SAF Holland+3%; MAN-4%;
      Gildemeister-6%;Gagfah+12%;Schuler-4%

      So das war´s für diese Runde.ERGEBNIS GEHT!

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von spekulatius ()

    • KW 20 / 2012

      spekulatius schrieb:


      So das war´s für diese Runde.ERGEBNIS GEHT!


      Moin.
      Wie jetzt das war's? :( Lässt mich jetzt alleine? ;(

      So, anbei wieder BMI und die Rangliste.
      Ich gehe immer noch davon aus, dass BMI spätenstens ab Mitte Juni wieder auf Kaufsignal umstelen müsste. Bis dahin bleibt noch viel Zeit die Longkandidaten wieder auszusuchen.

      Gruß winsi
    • Schönen Sonntag allerseits,
      wenn RSL DAX wieder >1 mach ich das Musterdepot wieder auf. Interessant ist ja, dass das Investitionsfenster diesmal relativ kurz war. Die Momentumsstrategie konnte ihre Vorteile gar nicht entfalten.
      Wenn ihr mal ein bisschen googlet und zwischen den Zeilen lest merkt man schnell, dass keiner richtig zurecht gekommen ist.