Momentumstrategie/Strategie nach RSL - Relative Stärke nach Levy

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    • Schönen Samstag allerseits,

      Musterdepot
      RSL 130 Tage per 28.09.2012;
      DAX Familie, TOP 2 aus 10
      Bedingung RSL MSCI WORLD >1; zu beachten:
      Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K12.09.12 TUI; 10.094,-€ : 6,65€ = 1.118 Stk. G/V +0,7%
      K10.08.12 SKY; 9.380,-€ : 2,70€ = 3.474 Stk. G/V +15,5%
    • Schönen Samstag allerseits,

      Musterdepot
      RSL 130 Tage per 06.10.2012;
      DAX Familie, TOP 2 aus 10
      Bedingung RSL MSCI WORLD >1; zu beachten:
      Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K12.09.12 TUI; 10.094,-€ : 6,65€ = 1.118 Stk. G/V +6,16%
      K10.08.12 SKY; 9.380,-€ : 2,70€ = 3.474 Stk. G/V +24,07%

    • Schönen Sonntag allerseits,

      Musterdepot
      RSL 130 Tage per 12.10.2012;
      DAX Familie, TOP 2 aus 10
      Bedingung RSL MSCI WORLD >1; zu beachten:
      Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K12.09.12 TUI; 10.094,-€ : 6,65€ = 1.118 Stk. G/V +6,16%
      K10.08.12 SKY; 9.380,-€ : 2,70€ = 3.474 Stk. G/V +20,00%
    • Schönen Mittwoch allerseits,

      Musterdepot
      RSL 130 Tage per 19.10.2012;
      DAX Familie, TOP 2 aus 10
      Bedingung RSL MSCI WORLD >1; zu beachten:
      Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K12.09.12 TUI; 10.094,-€ : 6,65€ = 1.118 Stk. G/V +7,51%
      K10.08.12 SKY; 9.380,-€ : 2,70€ = 3.474 Stk. G/V +20,74%

      @winsi hat wiedermal Recht. Der aktuelle Zyklus der Momentumsstrategie steht kurz vor seinem EXIT!

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von spekulatius ()

    • Schönen Sonntag allerseits,

      Musterdepot
      RSL 130 Tage per 19.10.2012;
      DAX Familie, TOP 2 aus 10
      Bedingung RSL MSCI WORLD >1; zu beachten:
      Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K12.09.12 TUI; 10.094,-€ : 6,65€ = 1.118 Stk. G/V +10,52%
      K10.08.12 SKY; 9.380,-€ : 2,70€ = 3.474 Stk. G/V +22,22%
    • Moin.
      Heute habe ich zum BMI – DAX Verlauf eingefügt. Zusätzlich zu den ersten Verkaufssignalen in den Indikatoren ist es sehr gut zu erkennen, dass BMI selbst zu den wichtigen Indizien, wie DJ, S&P usw. negative Divergenz aufweist!!!
      Gruß winsi
    • Moin allerseits!

      Habe alle Beiträge dieses Freds gelesen und bedanke mich erst einmal bei allen, die Wissenswertes beigetragen haben. Bin ja richtig 'froh', winsi hier wiedergefunden zu haben, nachdem er einen ähnlichen Fred in einem anderen Forum plötzlich nicht mehr weiter verfolgt hat...

      Mein Ziel ist, auch ein (einfaches) Handelssystem aufzubauen, dass sich an einem Trendfolgesystem orientiert. Ich kenne die Schriften von Goerke. Bevor ich aber seinen Börsenbrief abonniere und stumpf nachtrade, ist mein Ehrgeiz natürlich, die Dinge selbst zu begreifen und zu analysieren. Ich hoffe auf einen interessanten Austausch, obwohl ich noch in der Anfangs-, Lern- und Lesephase bin ;(

      Eine konkrete Frage habe ich aber an winsi:

      Wenn der Einstieg bei BMI > 0,95 erfolgt, warum wird dann als Ausstieg nicht BMI < 1,0 gewählt?

      Gruss aus Locarno

      Steve

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ticino-Steve ()

    • Schönen Samstag allerseits,

      Mal ein Wort vorneweg, ich habe mich mit der Stückzahl bei TUI vertan. Sorry!

      Musterdepot
      RSL 130 Tage per 09.11.2012;
      DAX Familie, TOP 2 aus 10
      Bedingung RSL MSCI WORLD >1; zu beachten:
      Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      V 09.11.12 TUI; 1.518 Stk. x 7,11€ = 10.792,98€
      V 09.11.12 SKY; 3..474 Stk. x 3,41€ = 11.846,34€

      Aus 20.000,-€ wurden 22.639,32€ G/V + 13,20%, Leider war das Investitionsfester wieder reichlich kurz, der MSCI WORLD ist nur noch bei 1,01 - Tendenz fallend.


      [list]x[/list]

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von spekulatius ()

    • Moin.
      Anbei auch von mir Übersicht.
      BMI bei mir ist noch bei 1,03. Sein dritter Indikator MACD steht mittlerweile kurz davor Verkaufssignal zu generieren. Dennoch ein Blick auf die Indizies, wie DAX oder S&P gibt noch eine kleine Chance. Bei Gelegenheit werde ein Beitrag im DAX schreiben. Wichtig ist, dass nächste Woche nicht weiter abwärts geht.

      Wenn der Einstieg bei BMI > 0,95 erfolgt, warum wird dann als Ausstieg nicht BMI < 1,0 gewählt?

      @Ticino-Steve.
      Diese Möglichkeit habe nicht berücksichtigt und ich würde behaupten, dass es vielleicht Lohnenswert ist, diese Annahme zu überprüfen. Die Daten der RSL Liste haben wir ja.
      Aber das können wir am Donnerstag ja persönlich durch diskutieren :)

      Gruß winsi
    • Hi Spekulatius

      Ich sehe, Du nutzt den MSCI-World als Börsenklimaindikator. Ich habe mich ein wenig mit der Goerke-Theorie herumgeschlagen und frage mich, ob eben dieser MSCI-Index zur Bestimmung des weltweiten Aktienklimas nicht ausreichend ist, wenn er auch sehr industrienationslastig ist. Goerke selbst bildet ja seinen BMI aus diversen Indices zusammen, darunter auch emerging marketes etc.

      Aber so signifikant sind die Unterschiede nun auch nicht!

      Frage: Welche Glättung lässt Du über den Index laufen? Auch GD [38]?

      @Paul: wir sehen und ja nächsten Donnerstag, da haben wir wohl reichlich zu diskutieren.... 8o Bis dahin.....

      Schönes Wochenende & Grüsse

      Steve

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Ticino-Steve ()

    • Schönen Sonntag allerseits,

      will mal Steve antworten.

      also das wichtigste bei der Momentumsstrategie nach Levy ist es den Bullentrend so früh wie möglich zu erwischen. Das kann man BMI, Aktienklimaindikator, Börsenampel usw. nennen. Leider berechnet und interpretiert ihn jeder etwas anders.

      Durchgesetzt hat sich allgemeinen die Betrachtung des letzten 1/2 Jahres. Aber welche Grundlage will man nehmen. Und jetzt gehts los. DAX u. DOW reichen offensichtlich nicht. Goerke nimmt 50 weltweite Indizes und glättet die mit GD 38. Hier gibt es systemimmanente Widersprüche ( will ich jetzt mal nicht drauf eingehen) - er ist aber insgesamt spät drann mit dem Einstieg. @winsi baut sich einen BMI Chart nach eigenem Ansatz analysiert ihn technisch und trifft in einer Subebene Entscheidungen.

      Ich suchte eigentlich einen einfachen allg. anerkannten Entscheidungsträger und bin auf den MSCI World gestoßen.(de.wikipedia.org/wiki/MSCI_World) Da die Börsenhändler und Fondsmanager sich offensichtlich auch an ihm orientieren, mach ich das auch.

      Ich finde man muß ihn nicht weiter "bearbeiten" - er liefert ein recht brauchbares Signal obwohl er sicherlich nicht der alleinige und idelale Indikator ( zu US lastig) sein kann.
    • Hallo Spekulatius

      Danke für Deine Nachricht. Goerke vergleicht ja selbst seinem BMI mit dem MSCI-World und sagt selbst, dass beide "brauchbare" Signale liefern. Mein mittelfristig orientiertes HS, das ich mir gerade aufbaue, soll so einfach wie möglich sein und ich denke auch, dass ich mich am MSCI-World (zum Einstieg) orientieren werde.

      Schade, dass Du nicht weiter ausführst, welche systemimmanente Widersprüche Du beim BMI siehst. Ich will natürlich auch selbst analysieren und nicht einfach irgendeine vorgekaute Suppe übernehmen.

      Ich habe winsi diese Woche persönlich getroffen und er hat mir seine Art zu handeln vorgestellt. Ob ich selbst mal ein Gann-Fetischist werde, weiss ich nicht.

      Also wenn Du nichts dagegen hast, würde ich mich freuen, speziell hier, über Deine Sicht der Widersprüche zu erfahren.

      Einen entspannten Sonntagabend wünscht Euch

      Steve
    • Schönen Samstag allerseits,

      will mal wieder Steve antworten,

      so, wo liegt bei R.GOERKE m.E. der methodische Fehler?

      Die Momentumsstrategie nach Levy untersucht bekanntlich die Preformance des Titels im letzten 1/2 Jahres zu sich selbst. Nach Division des prozentalen Ergbnisses durch 100 entsteht ein Wert um 1. Dadurch wird eine Vergleichbarkeit der Titel des untersuchten Aktienuniversums hergestellt. Mit der Einführung des BMI wird die übergeordnete Großwetterlage erklärt. R. GOERKE nimmt 50 weltweite Indizes für die Berechnung.

      1. Die Indezes sind jedoch alle gewichtet. D.h. die Vergleichbarkeit wird verzerrt, da marktrelvante Titel im DAX bspw. bis 10% der Indexmasse ausmachen können. Praktisch ist es so, dass der RSL 135 Tage DAX gewichtet heute 1.0175 ist. Nicht gewichtet ist er 1,0654.

      2. R. GOERKE vergleicht die 50 weltweiten gewichteten Indizes nun nichtgewichtet um seinen BMI zu erstellen. Also verfälscht sich
      das Ergebnis nochmals.

      Das hat zur Folge, dass erst wenn die Indexschwergewichte > 1 sind, dass ganze System auf grün springt und die Highflyer aber schon flott unterwegs sind. Wird dann nochmals geglättet durch einen GD steigt man spät ein und leider auch spät aus.
    • Hallo Spekulatius

      Herzlichen Dank für Deine Ausführungen... :thumbup: . . ich hoffe nur, dass das "will mal wieder Steve antworten" nicht als lästige Pflicht gemeint ist :whistling:

      Ich bin ja erst am Anfang. Und ich sehe, dass der Teufel im Detail steckt. Frage mich dann ob der BMI nach Goerke nicht schlechter (träger) ist als der MSCI?

      Wenn ich es richtig verstanden habe, richtest Du Dich ausschliesslich nach dem MSCI?

      Grüsse sendet

      Steve
    • Schönen Freitag allerseits und
      Hallo Steve,


      na klar antworte ich Dir gerne,sonnst würde ich hier ja nicht bloggen.

      Der MSCI World ist schon ein nützliches Instrument um die generelle Lage an den Märkten zu erkennen, zumal
      er eben anders berechnet wird. Ob er träger und somit genauer ist wie R. Goerkes BMI
      mag ich auch nicht zu werten. Jeder hat sicherlich seine Berechtigung Aber
      alleine auf Goerkes BMI o. den MSCI World verlassen kann man sich leider auch nicht.


      Deshalb noch einige Gedanken die
      ich für wichtig halte (z.T. schon oben angeschnitten):


      • z.B.
        schau ich mir das Aktienuniversum in welches ich investieren will an,
        ob mindestens 51% der Aktien einen RSL
        130 > 1 haben. Dann ist es O.K.

      • die
        Momentumsstrategie hat zwei Feinde:
        seitwärts laufende Märke und neuerdings zu kurze Investionszyklen,
        da haste garantiert keine Rendite - eher minus. Das beste Beispiel ist
        R.Goerke, der im Frühjahr mit der Commerzbank sein Depot in den Keller
        gefahren hat.

      • Wenn
        man auf einen Langfristchart des Dax seit 1990 schaut erkennt man, ab 2000
        befinden wir uns langfristig in einem aufsteigenden Dreieck (
        ASCENDING-TRIANGLE) und zwar schon ganz schön weit rechts oben. Wenn der
        DAX sicher über 8.105. Pkt.
        springt, ist der Durchbruch geschafft und nach oben alles offen. Das kann
        relativ schnell gehen, oder wir haben noch etliche kleiner werdende auf
        und abs.

      • Die
        Momentumsstrategie ist nach wie vor sehr
        populär und nicht nur Privatanleger richten sich nach ihr. Ab und
        zu schau ich mir die Arbeiten der Preisträger des VTAD Awards an um zu
        sehen was die Profis so leisten.

      2007
      hat z. B. B. Borcherts mit seiner MR. WEIT Strategie den 2. Preis gewonnen. Seine
      Strategie hat erstmal rein gar nichts mit der Momentumsstrategie zu tun.


      Auf dem
      diesjährigen Börsentag in Berlin habe ich erfahren, er hat inzwischen ein Buch
      geschrieben und seine Strategie weiterentwickelt. Und siehe da, tatsächlich hat
      er u.a. die Momentumsstrategie in sein System implantiert, um noch ein paar % raus zu quetschen.


      Und
      auch 2011 wurde wie nicht anders zu erwarten auch eine Arbeit zur
      Momentumsstrategie beim VTAD Award eingereicht (O.Paesler).


      Also
      insofern ist mir nicht mehr bange, dass ich im falschen Film bin.


      • Der
        Nachteil ist, dass System wird immer raffinierter und man braucht echt
        Computerkenntnisse um es nachzubilden. Das ist aber nicht mein Ding.

      • So
        ist die Momentumsstrategie „vollkommen unvollkommen“. Um sich dem zu
        nähern und echtes Geld zu investieren sehe ich unbedingt einen Zyklus als
        Trockentest, um ein Gefühl für die Strategie zu bekommen und sie auf die
        eigenen Verhältnisse anzupassen. (p.s. entschuldigt die Form-ich schreibe in Word-wird aber hier schlecht umgesetzt)

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von spekulatius ()

    • Schönen Dienstag allerseits,



      Heute endlich mal Zeit um weiter zu schreiben. Wie wäre es im November weitergegangen, wenn
      man ein fiktives Kapital von 2x10.000,-€ einsetzt?



      Musterdepot
      RSL 130 Tage per 19.11.2012;
      DAX Familie, TOP 2 aus 10
      Bedingung RSL MSCI WORLD >1; zu beachten:
      Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K 19.11.12 SKY; 10.000,-€ : 3,36€ = 2.976 Stk.
      K19.11.12 JENOPTIK; 10.000€ : 7,36 = 1.359 Stk.



      Musterdepot
      RSL 130 Tage per 23.11.2012;
      DAX Familie, TOP 2 aus 10
      Bedingung RSL MSCI WORLD >1; zu beachten:
      Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K 19.11.12 SKY;10.000,-€ : 3,36€ = 2.976 Stk. G/V+16,36%
      K19.11.12 JENOPTIK; 10.000€: 7,36 = 1.359 Stk. G/V+5,57%



      Musterdepot
      RSL 130 Tage per 30.11.2012;
      DAX Familie, TOP 2 aus 10
      Bedingung RSL MSCI WORLD >1; zu beachten:
      Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K 19.11.12 SKY;10.000,-€ : 3,36€ = 2.976 Stk. G/V+13,69%
      K19.11.12 JENOPTIK; 10.000€ : 7,36 = 1.359 Stk. G/V+7,20%



      Musterdepot
      RSL 130 Tage per 07.12.2012;
      DAX Familie, TOP 2 aus 10
      Bedingung RSL MSCI WORLD >1; zu beachten:
      Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K 19.11.12 SKY;10.000,-€ : 3,36€ = 2.976 Stk. G/V+17,55%
      K19.11.12 JENOPTIK; 10.000€ : 7,36 = 1.359 Stk. G/V+6,83%



      Musterdepot
      RSL 130 Tage per 14.12.2012;
      DAX Familie, TOP 2 aus 10
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      K 19.11.12 SKY;10.000,-€ : 3,36€ = 2.976 Stk. G/V+21,42%
      K19.11.12 JENOPTIK; 10.000€ : 7,36 = 1.359 Stk. G/V+6,38%




      Musterdepot
      RSL 130 Tage per 21.12.2012;
      DAX Familie, TOP 2 aus 10
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      Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K 19.11.12 SKY;10.000,-€ : 3,36€ = 2.976 Stk. G/V+21,42%
      V 19.11.12JENOPTIK; 1.359 Stk. x 7,50€ = 10.192,50€ G/V+1,90%
      K 19.11.12LUFTHANSA; 10.192,50,-€ : 14,46€ = 708Stk. G/V+/0%

      Und allen die dies lesen um sich dem Weihnachtsstreß zu entziehen von Spekulatius ein frohes Fest

      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von spekulatius ()

    • Musterdepot
      RSL 130 Tage per 28.12.2012;
      DAX Familie, TOP 2 aus 10
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      Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K 19.11.12 SKY;10.000,-€ : 3,36€ = 2.976 Stk. G/V+22,91%
      K 19.11.12LUFTHANSA; 10.192,50,-€ : 14,46€ = 708Stk. G/V-1,54%

      Wenn man mal so das Jahr Revue passieren läßt, hat sich die Momentumsstrategie einigermaßen gehalten ohne übermäßig zu preformen.

      DAX ca. + 30%; TB00RS ca. + 4,5%; DB0TS1 ca.+ 12%; DB0TS2 ca.+10%; DB0TS3 ca.+ 20%

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    • Schönen Samstag allerseits und ein gesundes neues Jahr

      Musterdepot
      RSL 130 Tage per 04.01.2013;
      DAX Familie, TOP 2 aus 10
      Bedingung RSL MSCI WORLD >1; zu beachten:
      Anlageentscheidung 80% nach RSL, 20% nach Bauchgefühl!


      K 19.11.12 SKY;10.000,-€ : 3,36€ = 2.976 Stk. G/V+49,66%
      K 19.11.12LUFTHANSA; 10.192,50,-€ : 14,46€ = 708Stk. G/V+3,5%